統計学でビットコインの1年間の値動きを予想してみた
やりかた
簡単なアイディアとしては
いままでの相場の傾向を数値化できれば、その傾向が続いた場合のチャートが描けるのではないか?
というもの。
今回は、相場の「雰囲気」を「伸び率の平均と標準偏差」に置き換えた。
そのために、1年分の1日ごとのビットコイン価格のデータをビットフライヤーから持ってきて、統計の計算をした。
興味のある方へ。
もう少し詳しく流れを説明する。
1日ごとのビットコイン価格の変化率を出して、平均を出す。そして平均からのずれの度合い(標準偏差)も求めて、その平均と標準偏差にあった確率分布(正規分布)を作る。
その確率分布からランダムに伸び率を取り出して、未来の価格を予測をする(正規乱数)。
今回はRというソフトウェアを使って計算を行った。
ボリンジャーバンドの考えかた
これに似たアイディアはすでにある。
ボリンジャーバンドという有名な指標で、チャートの予測に使う。
ボリンジャーバンドは、ざっくり言えばチャートの確率分布を調べ、確率的に下がりすぎの時に買い・確率的に上がりすぎの時に売るっていうもの。
これは日毎の変化量の分布から未来を予測するもの。
今回は変化量の部分を倍率に変えて、未来のチャートを描いてみた。
でわ、いきまつ
予測結果
過去1年間の傾向がそのまま続く場合(楽観相場)
まずは、過去1年間のうなぎ登り相場がこれから1年単位で続く場合の予想から。
しばらく調整が続いた後、うなぎ登りになるパターン
線の右側が予測値(18/6/1以降)。
一度短期の抵抗線をブレイクするが一旦50万円台まで落ち込む。
そのご徐々に伸び続け、年末には300万越え。
似たようなパターンで、こういうのもある。
底値が更新され続け、放物線に乗った形で増加する。
暴騰・暴落パターン
去年よりすごい暴騰が来て、去年の最高値の2倍あたりで暴落する。
直近4ヶ月の傾向がそのまま続く場合(悲観相場)
今年に入ってビットコインは暴落し、ずっと低調ですが、
このままの雰囲気が続いた場合チャートはどうなるのか。
ボックス相場
徐々に上値と下値が切り上がりながら、行ったり来たりする相場。これは死ねる。
こんなチャートになるはずがない。為替のプロが参入している。
今回の統計処理だと、たまにこういう変なのが混ざっちゃいます。その例としてあげました。
ちょっとだけ回復するもバブル前の水準に戻る
全体で見るとバブルのピークからなだらかに落ちて行く相場。
ビットコインのことなんてみんな忘れた相場
世間の人は、ビットコイン?まだあんの?って思ってるかもしれない。
取引高も減少し、価格も動かない。
これもあり得そう。
過去3ヶ月を見ると最初を除いてほとんどが下落のパターンでした。
うーん。今後どこかでブームが起こらない限り基本下落するのみなのか・・・?
BTC今後の展望
昇竜拳相場が来るのか、このまま下落するのか、プロの遊び場として激しく上下するのか。
それはわかりません。
ただ、プロじゃなくて一般の人々を巻き込む一大ムーブメントが今年また世界のどこかで起こらなければ、昇竜拳は不発に終わりそうです。
それは、暴落後のチャートが続いた時の予想から明らかそうです。
数学的に。
正規分布の乱数で作成したグラフが、実際に存在しそうなチャートの形を描くのは興味深い。
抵抗線とか、水平線といったテクニカルが適応できてしまうのは確率のまやかしなのか、「雰囲気」が作り出す見えざる手なのか。
今回、「雰囲気」のパラメータを「伸び率の平均と標準偏差」に置き換えたが他にも表し方があるのではないだろうか?
そのようなパラメータをぜひ探したい。
皆さんも、見つけたら教えてください!
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